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泸铜减仓小跌 看涨全面下跌

2018-12-06来源:瑞达期货 网友评论(0)

  铜期权主力合约概览和分析

期货CU1901市场概览
昨结算最新价涨跌涨跌幅成交量持仓量日增仓
4941049040-370-0.7580478116894-3910
波动率概览
合约IV变化HV30变化百分位到期剩余时间
CU190115.54%-0.55%12.05%-0.28%13.22%41
CU190215.28%-0.73%12.53%-0.25%15.26%72
注:IV为平值看涨和看跌的隐含波动率均值;HV30为期货30日历史波动率;到期剩余时间为自然日。
铜期权CU1901市场概览
看涨期权C看跌期权P
日增仓涨跌幅最新价行权价最新价涨跌幅日增仓
2 -16.79%1378 48000 319 29.15%194
234 -24.16%744 49000 686 20.14%28
110 -34.32%333 50000 1293 17.87%58
小结当前的同期历史波动率和隐含波动率皆处于低位水平,隐含波动率处于30分位附近,短期或难有明显上升。
标的期货观点目前铜市供需平稳,产业链矛盾不突出,短期料震荡偏弱,CU1901合约弱势下行,关注支撑位48700元/吨,压力位50000元/吨。
期权策略建议方向性策略:可高空低多策略,建议在标的期货49100元/吨附近轻仓做空,买入CU1901-P-48000,参考目标位48900元/吨,止损位49200元/吨。
波动率策略:可构建宽跨式组合,吸收时间价值,卖出CU1901-C-52000,同时卖出CU1901-P-48000,以突破48000元/吨和52000元/吨为离场标志。

(文章来源:瑞达期货)

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